Habs inzwischen rausgefunden. Das Problem war, dass ich die Dateiendung nur von der Level1-Security removen konnte. Sie ist dann als Level2 konfiguriert und Level2 erlaubt das öffnen nach dem lokalen speichern.
Als Lösung bringt eine zentrale Verwaltung der Attachment-Richtlinien in einem öffentlichen Ordner des Exchange-Servers.
Auch interessant für alle, die Attachment-Optionen für alle Clients zentral verwalten wollen.
Gute Anleitungen und die Tools dazu:
Anleitung En: http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011364471033.aspx
Anleitung De: http://www.msexchangefaq.de/code/olksecurity.htm
Office 2003 Ressource Kit (wird benötigt): https://www.microsoft.com.nsat…cf308cfbaf&DisplayLang=en