Nunja, ich glaube da liegen ein paar gravierende Fehler/Missverständnisse vor:
1. Niemals die default-Policy ändern (siehe Richtlinien-Link von Nobby)
2. Wenn Du in eine Policy die Domain @gmx.de einträgst, meint Dein Exchange, es wäre für die Domain zuständig, d.h. er empfängt Mails für Deine User@gmx.de. Allerdings sendet er dann keine Mails an gmx.de nach extern. Warum auch? ER ist ja dann der Server für gmx.de. Alle anderen User ausser Deinen sind für ihn unknown accounts.
3. Wenn Du den Haken rausnimmst, weiss Exchange, dass es NICHT zuständig ist für gmx.de, d.h. die Mails werden nach extern weitergeleitet. Im Gegenzug aber nimmt er keine Mails mehr an, weil er ja NICHT zuständig ist für gmx.de.
Also, da beisst sich was, Dein Konzept hinkt!
Ich weiss nicht ob das geht, aber ein Ansatz wäre (bitte testen, evtl. Gefahr eines Loops), den o.g. Haken setzen und im ESM unter Protokolle/SMTP/virtueller Standardserver/Eigenschaften/Nachrichten den SMTP-Server von GMX im Feld "Alle E-Mails mit nicht ausgewerteten Empfängern weiterleiten an Host:" eintragen.